Все жанры Все авторы
Тесты с ответами. Эконометрика - Сергей Каледин

Тесты с ответами. Эконометрика

Страниц

10

Год

2025

Настоящий текст предлагает уникальный материал для оценки остаточных знаний студентов, изучающих предмет «Эконометрика». Это направление относится к области «Экономики», включая специальности такие как «Финансы», «Экономика и управление на предприятии» и «Бухгалтерский учет в организациях». Кроме того, материал будет полезен для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», с акцентом на профиль «Управление бизнесом и логистика».

Данный ресурс может использоваться как в очной, так и в заочной формах обучения, что делает его универсальным инструментом для любой образовательной среды. Он поможет преподавателям эффективно контролировать уровень знаний студентов, а также осуществлять проверку понимания и усвоения изучаемого материала.

Кроме того, работа станет полезной не только для преподавателей университетов и колледжей, но и для студентов, профессионалов в области экономики и менеджмента, а также для всех желающих углубить свои знания в этой важной дисциплине. Рекомендуется использовать данный материал как активное средство для самопроверки и закрепления знаний, что позволит будущим специалистам более уверенно чувствовать себя в профессиональной среде.

Читать бесплатно онлайн Тесты с ответами. Эконометрика - Сергей Каледин

Тесты по эконометрике. 1


Тест 1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:











Тест 2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:


1) анализа зависимостей


2) решения системы уравнений


3) опросов


4) датчика случайных чисел


5) тестов


Тест 3. Тест Фишера является:


1) двусторонним


2) односторонним


3) многосторонним


4) многокритериальным


5) трехшаговым


Тест 4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:


1) точной


2) состоятельной


3) эффективной


4) несмещенной


5) случайной

Тест 5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:


1) нулю


2) 2/3


3) единицы


4) ½


5) 0


Тест 6. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:


1) произведение


2) среднее


3) разность


4) сумма


5) отношение


Тест 7. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:


1) минимальное


2) максимальное


3) среднее


4) средневзвешенное


5) случайное


Тест 8. Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV


1) >


2) <


3) ≠


4) =


5) ≥


Тест 9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:


1) смещенной


2) невозможной


3) неэффективной


4) равной 0


5) равной максимальному значению


Тест 10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:


1) n/m


2) n-m


3) n-m+1


4) n-m-1


5) m-1


Тест 11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:


1) не включенных в уравнение


2) сезонных


3) фиктивных


4) лишних


5) циклических


Тест 12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:


1) объясняющая


2) случайная


3) необъясняющая


4) общая


5) результирующая


Тест 13. При отрицательной автокорреляции DW:


1) = 0


2) < 2


3) > 2


4) > 1


5) = 1


Тест 14. Линия регрессии _______ через точку (x , y) :


1) может пройти


2) всегда проходит


3) несколько раз проходит


4) никогда не проходит


5) может пройти или не пройти


Тест 15. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:


1) 1, 2, 3


2) 3


3) 1, 2


4) 2


5) 3, 2


Тест 16. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является _________ задачей:


1) достаточно простой


2) невыполнимой


3) достаточно сложной


4) первостепенной


5) выполнимой


Тест 17. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:


1) подвержена сезонным колебаниям


2) имеет трендовую составляющую


3) является качественной по своему характеру


4) трудноизмерима


5) не подвержена сезонным колебаниям


Тест 18. Значение статистики DW находится между значениями:


1) -3 и 3


2) 0 и 6


3) -2 и 2


4) 0 и 4


5) -1 и 1


Тест 19. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:


1) фиктивной


2) объясняющей


3) сезонной


4) зависимой


5) циклической


Тест 20. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

Вам может понравиться: