Данная монография представляет основы вероятностной теории фондовых бирж, построенной на основе вероятностной экономической теории. Аналитические и численные методы данной теории используются для расчета временной динамики рыночных цен и объемов торговли различными активами на Московской бирже и Фьючерсной бирже Европы в течение одной торговой сессии, а также для подробного сравнения теоретических результатов с соответствующими экспериментальными данными. Это сравнение демонстрирует хорошее согласие между теорией и экспериментом, что позволяет утверждать, что основная научная проблема этого исследования решена в монографии, а именно, показано, что вероятностная экономическая теория находит свое экспериментальное подтверждение и тем самым приобретает свою надежную экспериментальную обоснованность.
Эта монография может представлять интерес для всех, кто занимается исследованиями в области экономики, финансов, экономофизики или физической экономики, а также для профессиональных инвесторо...
Это первая монография в серии, посвященной развитию вероятностной экономической теории (Кондратенко, 2005, 2015, 2021). В ней подробно излагаются фундаментальные концепции данной теории, а также представлены инновационные подходы и исследования. Эта уникальная работа может быть особенно интересна профессионалам, занимающимся исследованиями в области экономики, финансов, экофизики или физической экономики. Она также представляет ценность для профессиональных инвесторов и трейдеров на фондовом рынке. Эта монография расширяет понимание экономических явлений и предлагает новые инсайты, объединяя теорию вероятности и экономическую сферу. Ее содержание основывается на академических исследованиях, практическом опыте и предлагает читателю новый уровень анализа и понимания задач, стоящих перед современной экономикой. Таким образом, эта прогрессивная монография станет незаменимым ресурсом для всех, кто стремится быть впереди в области экономических исследований, финансовых стратегий и торговли н...
The second installment in this groundbreaking series on probabilistic economic theory has just arrived! In this highly anticipated book, we delve into the world of physical economics, a cutting-edge discipline that combines the best of economic principles with agent-based physical modeling. By exploring the intricate workings of market economic systems, we aim to develop a comprehensive understanding of probabilistic economic theory.
At the core of physical economics and probabilistic economic theory lie the timeless concepts of classical economics. We place particular emphasis on the subjective theory of value, recognizing the importance of regularity in the sequence of market phenomena and the interdependence among them. Additionally, we highlight the pivotal roles of individuals' actions and social cooperation in the complex web of many-agent market processes.
This monograph is a treasure trove of knowledge for researchers in various fields, including economics, finance, econophys...