Индикатор Trade Channel Index

Автор

Страниц

5

Год

2021

Статья предлагает краткий обзор индикатора Trade Channel Index, применяющего распределение Лапласа в своем построении. В результате использования этого индикатора, возможно более точное описание движения цен на рынке, что позволяет трейдерам обнаруживать более интересные точки для открытия и закрытия позиций. В статье представлен подробный алгоритм расчета данного индикатора, который доступен для воспроизведения и использования трейдерами-программистами в их собственных торговых стратегиях.

Кроме того, стоит отметить, что индикатор Trade Channel Index обладает не только высокой точностью, но и простотой в использовании. Он может быть эффективно применен как начинающим трейдерам, так и опытным профессионалам. Благодаря своей уникальной методологии, Trade Channel Index помогает трейдерам принимать более обоснованные решения на основе доступной информации о движении цены на рынке.

Важным преимуществом индикатора Trade Channel Index является его возможность адаптироваться к различным финансовым инструментам и торговым платформам. Данное свойство делает его универсальным инструментом для анализа и прогнозирования рыночных трендов.

Трейдеры-программисты имеют возможность полностью настраивать параметры индикатора в соответствии со своими предпочтениями. Это позволяет создавать собственные торговые стратегии, основанные на индивидуальных потребностях и стиле торговли.

Итак, индикатор Trade Channel Index является мощным инструментом для трейдеров, предоставляющим новые возможности для анализа и прогнозирования ценовых движений на рынке. Благодаря своей надежности и гибкости, он становится незаменимым помощником для трейдеров всех уровней опыта.

Читать бесплатно онлайн Индикатор Trade Channel Index - Алексей Поляков

При анализе финансовых временных рядов исследователи чаще всего делают предварительное допущение о том, что цены распределены по нормальному (гауссовскому) закону. Такой подход обусловлен тем, что с помощью нормального распределения можно моделировать большое число реальных процессов. Кроме того, вычисление параметров этого распределения не представляет больших трудностей.

Однако в применении к финансовым рынкам нормальное распределение работает далеко не всегда. Доходности финансовых инструментов зачастую имеют форму, отличающуюся от нормальной. Слишком частые и/или большие выбросы ведут к необходимости использовать распределения с так называемыми «тяжелыми хвостами».

При построении данного индикатора мы будем предполагать, что ценовые уровни подчинены распределению Лапласа. Основное отличие этого распределения заключается в том, что оно допускает гораздо больший разброс значений. Благодаря этому распределение Лапласа дает возможность моделировать движение цены. Кроме того, распределение Лапласа является составным и поэтому может использоваться в ситуациях, когда низкие и высоки значения возникают при разных условиях. Само распределение задается формулой:

Продолжить чтение

Вам может понравиться: