В этой уникальной монографии представлены основы фондовой биржевой вероятностной теории, которая строится на базе инновационной вероятностной экономической теории. Авторы исследования используют аналитические и численные методы для расчета временной динамики рыночных цен и объемов торгов различными активами на двух крупных биржах - Московской Бирже и Intercontinental Exchange Futures Europe.
В исследовании проведено детальное сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными в ходе одной торговой сессии. Полученные результаты позволяют делать вывод о высокой согласованности между теорией и экспериментом, тем самым демонстрируя эффективность вероятностной экономической теории и подтверждая ее релевантность в реальном мире.
Эта монография решает главную научную задачу исследования - она доказывает, что вероятностная экономическая теория находит подтверждение в эксперименте и обладает прочной методологической базой.
Представленная работа будет полезна специали...
В исследовании проведено детальное сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными в ходе одной торговой сессии. Полученные результаты позволяют делать вывод о высокой согласованности между теорией и экспериментом, тем самым демонстрируя эффективность вероятностной экономической теории и подтверждая ее релевантность в реальном мире.
Эта монография решает главную научную задачу исследования - она доказывает, что вероятностная экономическая теория находит подтверждение в эксперименте и обладает прочной методологической базой.
Представленная работа будет полезна специали...
155 страниц